- Es probable que las reglas de capital de EE. UU. propuestas se publiquen el 27 de julio
- Reglas largamente esperadas vinculadas a los estándares internacionales de Basilea III
Informa Katanga Johnson. Fuente: Bloomberg
Los reguladores bancarios de EE. UU. están listos para publicar sus planes la próxima semana para una revisión radical de las reglas de capital, y el último borrador incluye requisitos para las hipotecas residenciales de los grandes prestamistas que van más allá de los estándares internacionales.
Los cambios serían parte de la versión estadounidense de un acuerdo global conocido como Basilea III que siguió a la crisis financiera. Los planes están a punto de ser revelados el 27 de julio por la Reserva Federal , la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda , según tres personas familiarizadas con la propuesta que pidieron no ser identificadas discutiendo los detalles antes del anuncio.
Aunque los reguladores han dicho que los grandes bancos de Wall Street podrían enfrentar un aumento promedio del 20% en los requisitos generales de capital, no se ha mencionado el enfoque en las hipotecas residenciales de los grandes prestamistas. Se esperaba que Estados Unidos mantuviera estas hipotecas en línea con el marco internacional.
Para los grandes bancos, las agencias querían superar los estándares globales para hipotecas residenciales, así como algunos préstamos comerciales, para evitar dar a esos prestamistas una ventaja competitiva sobre sus pares más pequeños, según otra persona familiarizada con la propuesta. La Fed quería que los bancos de diferentes tamaños trataran los préstamos residenciales comparables de la misma manera, dijo esta persona.
Es casi seguro que la industria criticará la propuesta como otra medida onerosa para “bañar en oro” los requisitos estadounidenses al hacerlos más estrictos que los estándares globales. Los bancos se han quejado durante años de que las reformas posteriores a la crisis financiera de 2008 dieron una ventaja injusta a los prestamistas no bancarios menos regulados. Y advirtieron que los requisitos adicionales corren el riesgo de aumentar los costos de los préstamos en un momento en que el sueño de ser propietario de una vivienda se ha vuelto más difícil de alcanzar para el estadounidense promedio.
Los portavoces de la FDIC, la Fed y la OCC se negaron a comentar.
Asignación de riesgo
La medida en consideración elevaría las denominadas ponderaciones de riesgo para muchas hipotecas residenciales en comparación con los estándares internacionales, dijeron las tres personas, lo que significa que desempeñarían un papel más importante en la determinación de los requisitos generales de capital.
Las ponderaciones de riesgo no son la cantidad de capital que los bancos deben tener. En cambio, son porcentajes asignados para contabilizar el riesgo de varios tipos de activos. Las ponderaciones de riesgo más altas se aplican a los activos que los reguladores consideran de mayor riesgo.
En los EE. UU., ahora se asigna una ponderación de riesgo del 50% a muchos préstamos hipotecarios residenciales de primer gravamen.
Ahora, los reguladores federales están considerando aplicar ponderaciones de riesgo de 40% a 90% para los grandes bancos, según la relación préstamo-valor, según una de las personas. Los préstamos más riesgosos, con índices LTV más altos, obtendrían las ponderaciones de riesgo más altas.
Las ponderaciones de riesgo propuestas en todos los ámbitos son 20 puntos porcentuales más altas que las del marco internacional de Basilea III , según las tres personas.
Los valores respaldados por hipotecas residenciales garantizados por empresas patrocinadas por el gobierno no se verían afectados por el cambio estadounidense.
Bancos Regionales
Cuando se anuncie el paquete de requisitos de capital de EE. UU., también atraerá a los bancos con al menos 100.000 millones de dólares en activos. Eso es mucho más bajo que el umbral existente de $ 250 mil millones donde se aplican muchas de las reglas más estrictas, lo que significa que docenas de bancos regionales de EE. UU. podrían tener que cumplir con el nuevo estándar.
La medida también garantizará que los bancos medianos, de tamaño similar al quebrado Silicon Valley Bank , divulguen sus pérdidas no realizadas en valores disponibles para la venta en el balance general y se reconozcan en el capital una vez vendidos.
Fuente: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-18/large-banks-residential-mortgages-face-us-mandates-exceeding-global-standards?sref=DPtqrPAJ
