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domingo, marzo 3, 2024
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La reorganización del Nasdaq 100 agrega un giro al evento de opciones de $2.4 billones de dólares.

  • Se espera que OpEx estimule el volumen de negociación y los cambios bruscos de precios
  • “Puede haber fuegos artificiales”, dice Davitt en Millbank Dartmoor

Un reequilibrio fuera de ciclo en el Nasdaq 100 está agregando otra capa de arrugas al comercio de acciones con una avalancha de opciones que vencen el viernes.

El reequilibrio especial del índice , destinado a reducir el dominio de las megacapitalizaciones tecnológicas, puede hacer que los inversores pasivos utilicen la última ventana para alinear sus carteras con el índice de referencia antes de que los cambios entren en vigor el lunes. La renovación está destinada a impulsar la presencia de miembros más pequeños, con transacciones bidireccionales que probablemente alcancen los $ 60 mil millones, según una estimación de Min Moon, estratega de JPMorgan Chase & Co.

El Nasdaq 100 cayó un 2,5% a las 3:29 p. m. del jueves, lo que supone la mayor caída desde diciembre, mientras que una versión que elimina el sesgo de capitalización de mercado se redujo a la mitad de ese tamaño.

El reajuste del índice tecnológico coincide con un evento mensual de opciones en un momento en que los operadores esperan ansiosamente las ganancias corporativas y la reunión de política de la Reserva Federal de la próxima semana para obtener pistas sobre las perspectivas del mercado. Las acciones han desafiado todas las advertencias sombrías este año, entrando en una carrera alcista y obligando a los operadores a acudir en masa a las opciones alcistas para ponerse al día.

Según una estimación de Rocky Fishman, fundador de la firma de análisis de derivados Asym 500, están programados para su vencimiento unos 2,4 billones de dólares en contratos de opciones vinculados a acciones e índices. El evento conocido como OpEx generalmente hace que los gerentes de Wall Street renueven las posiciones existentes o inicien otras nuevas.

Fuente: Asym 500

Con las acciones sumidas en una pausa de verano, julio está en camino de ser el segundo mes de negociación más lento en dos años, se espera que los eventos del dúo del viernes estimulen el volumen de negociación y las violentas oscilaciones de precios. Eso también brindaría una oportunidad de liquidez para los administradores de dinero que necesitan ajustar grandes tenencias.

“Me fijaría en las acciones ilíquidas a las que se les está agregando dinero en lugar de las acciones muy líquidas por las que probablemente se venderán”, dijo Dennis Davitt, administrador de fondos de Millbank Dartmoor Portsmouth. “Puede haber fuegos artificiales”.

Las acciones cayeron el jueves por primera vez esta semana, ya que los nuevos signos de resiliencia del mercado laboral impulsaron el caso de al menos otro aumento de las tasas de interés este año. Las ganancias decepcionantes de Netflix Inc. y Tesla Inc. también pesaron en el mercado.

Fuente: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-20/nasdaq-100-reshuffle-adds-twist-to-2-4-trillion-options-event?cmpid=BBD072123_MKT&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=230721&utm_campaign=markets&sref=DPtqrPAJ

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